2012年10月中级银行从业资格考试：《风险管理》真题（单选题）
61.下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是()。
A.风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中
C.商业银行应致力于持久培育良好的风险文化
D.良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
参考答案：A
解题思路：
先进的风险管理理念主要包括：①风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段;②风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;③风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展;④商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度;⑤商业银行无法通过突击式的培训和教育达到培育风险文化的目的，而只能将其贯穿到商业银行的整个生命周期。
62.某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园()。
A.如有足够资金可以提供担保
B.经银行同意即可提供担保
C.无资格提供担保
D.有资格提供担保
参考答案：C
解题思路：
具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人，但国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。
63.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。
A.替代标准法
B.高级计量法
C.标准法
D.内部评级法
参考答案：B
解题思路：
根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。标准法、替代标准法、高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强，高级计量法的风险敏感度最高，商业银行采用这种高级量化方法更能真实反映操作风险状况。
64.商业银行在操作风险管理中，业务部门所承担的职责是()。
A.负责商业银行操作风险管理体系的建立和实施
B.监督操作风险管理政策的执行情况
C.建立适用全行的操作风险基本控制标准
D.落实各项操作风险控制措施
参考答案：D
解题思路：
业务部门对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理。根据商业银行操作风险管理体系的要求，建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制/缓释、监测及报告程序。AC两项是操作风险管理委员会及操作风险管理部门的职责;B项是内部审计部门的职责。
65.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。A.
B.
C.
D.
参考答案：A
解题思路：
客户的违约概率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。
66.下列关于买方期权(CallOption)的描述，正确的是()。
A.买方期权持有者的最大损失是期权费
B.买方期权的收益为标的资产市场价格与期权费的差额
C.随着执行价格的下降，买方期权的价值减少
D.随着标的资产市场价格下降，买方期权的价值增加
参考答案：A
解题思路：
B项买方期权的收益为标的的资产市场价格和执行价格的差额减去期权费;C项随着执行价格的下降，买方期权的价值增加;D项随着标的资产市场价格下降，买方期权的价值下降。
67.某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格()。
A.下跌0.874%
B.上涨0.870%
C.下跌0.870%
D.上涨0.874%
参考答案：A
解题思路：
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：
68.()能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。
A.股本收益率(ROE)
B.经风险调整的资本收益率(RAROC)
C.资本充足率(CAR)
D.资产收益率(ROA)
参考答案：B
解题思路：
采用经风险调整的业绩评估方法能综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率。
69.假设客户从银行贷款10万元，期限为一年，年利率为8%，若银行分别按半年复利计息和一年计息两种方式，则客户支付的利息相差()元。
A.160
B.50
C.200
D.120
参考答案：A
解题思路：
若按半年复利计息，则支付利息10×(1+8%/2)2-10=0.816(万元);若按一年计息，则支付10×(1+8%)-10=0.8(万元)。两者差额为0.016万元，即160元。
70.下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险?()
A.业务员贪污或截留手续费
B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
D.客户通过代理收款进行洗钱活动
参考答案：B
解题思路：
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。B项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。
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