2018年初级银行从业资格考试教材目录——风险管理

第一章 风险管理基础

1.1 风险与风险管理

1.1.1 风险、收益与损失

1.1.2 风险管理与商业银行经营

1.1.3 商业银行风险管理的发展

1.2 商业银行风险的主要类别

1.2.1 信用风险

1.2.2 市场风险

1.2.3 操作风险

1.2.4 流动性风险

1.2.5 国别风险

1.2.6 声誉风险

1.2.7 法律风险

1.2.8 战略风险

1. 3 商业银行风险管理的主要策略

1.3.1 风险分散

1.3.2 风险对冲

1.3.3 风险转移

1.3.4 风险规避

1.3.5 风险补偿

1.4 商业银行风险与资本

1.4.1 资本的定义、作用和分类

1.4.2 监管资本与资本充足率要求

1.4.3 经济资本及其应用

1.5 风险管理的数理基础

1.5.1 收益的计量

1.5.2 常用的概率统计知识

1.5.3 投资组合分散风险的原理

第二章 商业银行风险管理基本架构

2.1 商业银行风险管理环境

2.1.1 公司治理

2.1.2 内部控制

2.1.3 风险文化

2.1.4 管理战略

2.1.5 风险偏好

2.2 商业银行风险管理组织

2.2.1 董事会及其风险管理委员会

2.2.2 监事会

2.2.3 高级管理层

2.2.4 风险管理部门

2.2.5 其他主要风险控制部门/机构

2.3 商业银行风险管理流程

2.3.1 风险识别/分析

2.3.2 风险计量/评估

2.3.3 风险监测/报告

2.3.4 风险控制/缓释

2.4 商业银行风险管理信息系统

第三章 信用风险管理

3.1信用风险识别

3.1.1 单一法人客户信用风险识别

3.1.2 集团法人客户信用风险识别

3.1.3 个人客户信用风险识别

3.1.4 贷款组合的信用风险识别

3.2 信用风险计量

3.2.1 风险暴露分类

3.2.2 客户评级

3.2.3 债项评级

3.2.4 信用风险组合的计量

3.3 信用风险监测与报告

3.3.1 风险监测对象

3.3.2 风险监测主要指标

3.3.3 风险预警

3.3.4 风险报告

3.4 信用风险控制

3.4.1 限额管理

3.4.2 信用风险缓释

3.4.3 关键业务流程/环节控制

3.4.4 资产证券化与信用衍生产品

3.5 信用风险资本计量

3.5.1 权重法

3.5.2 内部评级法

3.5.3 经济资本管理

第四章 市场风险管理

第五章 操作风险管理

第六章 流动性风险管理

第七章 其他风险管理

第八章 风险评估与资本评估

第九章 银行监管与市场约束