某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时,该看跌期权的市场价格为68点,如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓,则平仓收益为( )美元。

  • A45 000
  • B1 800
  • C1 204
  • D45 00
参考答案: A
解题思路: 如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓,平仓收益=(86-68)×10×250=45 000(美元)。>>>立即刷题